ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОМЕНТА НАРУШЕНИЯ СТАЦИОНАРНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кафедра высшей математики;
Филимонов А. П.
Петербургский государственный универси- тет путей сообщения, кафедра физики; доцент
Читать статью полностью
Аннотация. Доказывается высокая информативная значимость изменения числа инверсий случайного процесса для выявления момента нарушения стационарного режима работы сложной динамической системы. Рассматриваются два критерия: параметрический, связанный с представлением дисперсий элементарных гармонических составляющих канонического разложения случайного узкополосного процесса в виде координат вектора в гильбертовом пространстве, и непараметрический, позволяющий обнаружить тренд при условии широкой априорной неопределенности процесса.
Ключевые слова:
выбросы случайных процессов, оценивание сигналов, фильтрация сигналов, каноническое представление случайного процесса.
