ISSN 0021-3454 (печатная версия)
ISSN 2500-0381 (онлайн версия)
Меню

11
Содержание
том 60 / НОЯБРЬ, 2017
СТАТЬЯ
УДК 519.688

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА СЕТОЧНЫМ МЕТОДОМ

Косяков М. С.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-верситет информационных технологий, механики и оптики, кафедра вычислительной техники;


Шинкарук Д. Н.
Университет ИТМО; аспирант


Торопов А. В.
Университет ИТМО; Tbricks AB; аспирант; инженер-программист


Шполянский Ю. А.
Университет ИТМО; профессор


Читать статью полностью 

Аннотация. Дифференциальное уравнение Блэка—Шоулза решено численно по схеме Кранка—Николсона на графическом процессоре с применением технологии CUDA. Использование видеокарты NVIDIA GTX 580 позволило достичь ускорения более чем в 20 раз по сравнению с однопоточным расчетом на процессоре Intel Core i7 3,4 ГГц и в 2—3 раза по сравнению с наилучшими показателями многопоточной версии, основанной на технологии GCD на процессорах 2x Intel Xeon 3,06 ГГц с 24 ядрами. Результаты получены для нагрузочных параметров, представляющих практический интерес в системах алгоритмической торговли.
Ключевые слова:

CUDA, GPU общего назначения, параллельная циклическая редукция, алгоритмическая торговля, опцион, схема Кранка—Николсона.