ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CUDA ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАСЧЕТА ЦЕН ОПЦИОНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА СЕТОЧНЫМ МЕТОДОМ
Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-верситет информационных технологий, механики и оптики, кафедра вычислительной техники;
Шинкарук Д. Н.
Университет ИТМО; аспирант
Торопов А. В.
Университет ИТМО; Tbricks AB; аспирант; инженер-программист
Шполянский Ю. А.
Университет ИТМО; профессор
Читать статью полностью
Аннотация. Дифференциальное уравнение Блэка—Шоулза решено численно по схеме Кранка—Николсона на графическом процессоре с применением технологии CUDA. Использование видеокарты NVIDIA GTX 580 позволило достичь ускорения более чем в 20 раз по сравнению с однопоточным расчетом на процессоре Intel Core i7 3,4 ГГц и в 2—3 раза по сравнению с наилучшими показателями многопоточной версии, основанной на технологии GCD на процессорах 2x Intel Xeon 3,06 ГГц с 24 ядрами. Результаты получены для нагрузочных параметров, представляющих практический интерес в системах алгоритмической торговли.
Ключевые слова:
CUDA, GPU общего назначения, параллельная циклическая редукция, алгоритмическая торговля, опцион, схема Кранка—Николсона.
